[通貨オプション]OP売り強まる、レンジ相場入り

*03:14JST [通貨オプション]OP売り強まる、レンジ相場入り

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場入りで、オプション売りが一段と強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退し、2週間ぶり最小となった。

■変動率
・1カ月物8.41％⇒8.33％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.60％⇒8.49％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.61％⇒8.59％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.70％⇒8.66％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.48％⇒＋2.38％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋3.14％⇒＋2.94％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋3.41％⇒＋3.24％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋3.71％⇒＋3.65％（08年10/27=+10.71％）《KY》