[通貨オプション]OP買い再燃

*01:25JST [通貨オプション]OP買い再燃

ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。連休明け、リスク警戒感を受けたオプション買いが再開し1カ月ぶりの低水準から上昇した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.53％⇒9.32％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.63％⇒8.86％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.55％⇒8.74％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.47％⇒8.60％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋3.29％⇒＋3.54％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋3.69％⇒＋3.80％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋3.77％⇒＋3.86％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋3.89％⇒＋3.99％（08年10/27=+10.71％）《KY》