通貨オプション： 円安相場でOP買いが再燃

*02:59JST 通貨オプション： 円安相場でOP買いが再燃
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。一段安となった円相場を受けてオプション買いが再燃した。一方、リスクリバーサルでは全般的にドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1ヶ月物7.67％7.72％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物7.98％8.16％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.32％8.46％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.74％8.83％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+0.03％+0.04％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.10％-0.07％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.26％-0.24％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.47％-0.45％（8年10/27=+10.71％）《KK》