通貨オプション： R/R、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買い強まる

*04:15JST 通貨オプション： R/R、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けたオプション売りが継続した。リスクリバーサルは短中期物中心にドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まり特に3，6カ月物の円プットスプレッドは3月来で最小となった。

■変動率
・1ヶ月物8.36％⇒7.75％ （08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.33％⇒8.12％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.72％⇒8.60％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.99％⇒8.86％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+0.18％⇒＋0.20％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.02％⇒−0.01％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.26％⇒−0.23％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.55％⇒−0.55％（8年10/27=+10.71％）《KK》