通貨オプション： R/R円プット買いが一段と後退

*02:45JST 通貨オプション： R/R円プット買いが一段と後退
ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でリスク警戒感を受けた買いが継続したが、中長期物では売りが優勢となった。
リスクリバーサルでは円プットスプレッドが一段と縮小。円先安感に伴う円プット買いが一段と後退し、連日で5月来で最小水準を更新した。

■変動率
・1ヶ月物9.26％⇒9.31％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物9.08％⇒9.14％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.55％⇒9.47％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.04％⇒9.89％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物-0.33％⇒-0.27％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.47％⇒-0.42％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.64％⇒-0.54％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.80％⇒-0.77％（8年10/27=+10.71％）《KK》