通貨オプション：短中期物でOP買い、12年半ぶりの円安相場受け

*03:54JST 通貨オプション：短中期物でOP買い、12年半ぶりの円安相場受け
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。12年半ぶりの円安相場を受けて主に短中期物でオプション買いが優勢となった。一方、1年物では買いが後退。リスクリバーサルでは調整色が強かった。

■変動率
・1ヶ月物8.84％⇒9.02％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物9.05％⇒9.08％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.47％⇒9.48％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.94％⇒9.91％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物-0.45％⇒-0.42％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.60％⇒-0.57％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.70％⇒-0.71％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.84％⇒-0.86％（8年10/27=+10.71％）《KK》