通貨オプション： レンジ相場でOP売り、短中期は年初来で最低水準

*03:29JST 通貨オプション： レンジ相場でOP売り、短中期は年初来で最低水準
ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けたオプション売りが強
まり、短期・中期物の変動率は年初来で最低となった。リスクリバーサルでは様子見
気配が強く調整に終始した。

■変動率
・1ヶ月物7.79％⇒7.65％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.36％⇒8.19％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.72％⇒8.58％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.06％⇒8.96％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水
準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物-0.26％⇒-0.27％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.46％⇒-0.44％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.66％⇒-0.66％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.85％⇒-0.86％（8年10/27=+10.71％）《KK》