通貨オプション：OP売り再燃、東京市場休場＆レンジ相場で

*00:46JST 通貨オプション：OP売り再燃、東京市場休場＆レンジ相場で
ドル・円オプション市場で変動率は全般的に低下。東京市場が休場でドル・円相
場がレンジにとどまったためオプション売りが再燃した。リスクリバーサルでは様
子見気配が強く、小動きにとどまった。

■変動率
・1ヶ月物8.58％⇒8.42％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.80％⇒8.71％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.05％⇒8.97％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.26％⇒9.22％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水
準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物−0.30％⇒−0.30％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物−0.42％⇒−0.46％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物−0.67％⇒−0.67％（08年10/27=+10.71％）
・1年物−0.86％⇒−0.86％（8年10/27=+10.71％）《KK》