[通貨オプション]OP売り、レンジ相場の思惑

*03:35JST [通貨オプション]OP売り、レンジ相場の思惑
ドル・円オプション市場で変動率は低下。米国での連休を控え、レンジ相場の思惑にオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは動意乏しく小動きにとどまった。
■変動率
・1カ月物9.34％⇒9.13％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.29％⇒9.07％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.30％⇒9.12％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.30％⇒9.20％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.78％⇒＋0.78％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.80％⇒＋0.80％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.85％⇒＋0.84％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.88％⇒＋0.88%（08年10/27=+10.71％）《KY》