[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。調整色が強まった。長期物ではオプション買いが再開。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.26％⇒9.26％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.93％⇒9.86％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.66％⇒9.71％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.48％⇒9.54％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.57％⇒＋0.67％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.79％⇒＋0.90％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.84％⇒＋0.90％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.89％⇒＋0.91％（08年10/27=+10.71％）《KY》