[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*04:25JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスクを受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルでは連日で円コールスプレッドが縮小。円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率・1カ月物13.94％⇒13.12％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物13.03％⇒12.59％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物11.88 %⇒11.54％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.90%⇒10.77％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物+1.04 %⇒＋0.95％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物+1.12 %⇒＋1.05％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物+0.91%⇒＋0.90％（08年10/27=+10.71％）・1年物+0.71%⇒＋0.69％（08年10/27=+10.71％）《KY》