[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*03:22JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。短中期物でドル・円相場の荒い展開を受けたオプション買い加速したが、1年物ではオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルはドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。1年物は10月以来で初めて円コールスプレッドが円プットスプレッドを上回った。

■変動率
・1カ月物11.31％⇒13.17％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.51％⇒11.91％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.22％⇒11.23％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.83％⇒10.26％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.69％⇒＋1.30％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.59％⇒＋0.96％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.37％⇒＋0.60％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.02％⇒＋0.16％（08年10/27=+10.71％）《KY》