[ドル・円通貨オプション]まちまち、調整続く

*02:25JST [ドル・円通貨オプション]まちまち、調整続く
ドル・円オプション市場はまちまち。リスク警戒感を受け1，3カ月物でオプション買いが一段と強まった一方、1年物では売りが引き続き優勢となった。

リスクリバーサルでも1カ月物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった一方で、6カ月物、1年物では円先安観に伴う円プット買いが勝った。

■変動率
・1カ月物11.57％⇒11.84％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物10.84％⇒10.93％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.32％⇒10.32％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.85％⇒9.71％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.19％⇒＋1.25％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.02％⇒+1.02％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.80％⇒+0.77％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.68％⇒+0.58％（08年10/27=+10.71％）《KY》