[ドル・円通貨オプション]週末要因でOP売り

*03:35JST [ドル・円通貨オプション]週末要因でOP売り
ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物13.43％⇒13.01％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物13.09％⇒12.67％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物12.34％⇒12.03％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.29％⇒11.14％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.29％⇒＋1.53％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.11％⇒+1.35％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.93％⇒＋1.10％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.78％⇒+0.93％（08年10/27=+10.71％）《KY》