[ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い加速

*02:02JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い加速
ドル・円オプション市場の変動率は上昇。ドル・円相場のレンジ上抜けを受けてオプション買いが加速した。

リスクリバーサルは円先安観に伴う円プット買いが加速した。円コールスプレッドに比べ円プットスプレッドが上回る差は2015年来で最大。

■変動率
・1カ月物10.62％⇒11.55％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物10.80％⇒11.52％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.46％⇒10.97％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.11％⇒10.41％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物−0.17％⇒−0.56％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物−0.16％⇒−0.48％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物−0.15％⇒−0.39％（08年10/27=+10.71％）
・1年物−0.13％⇒−0.31％（08年10/27=+10.71％）《KY》