[ドル・円通貨オプション]R/R、円コールスプレッド拡大、円プット買い後退で

*01:52JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円コールスプレッド拡大、円プット買い後退で
ドル・円オプション市場の変動率は連日低下。ドル・円相場上昇が一段落したため、オプション買いが一段と後退した。

リスクリバーサルでも円コールスプレッドが拡大。円先安観に伴う円プット買いが後退し、3カ月物では、再び円コールスプレッドが円プットスプレッドを上回った。

■変動率
・1カ月物10.98％⇒10.35％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物10.09％⇒9.77％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.72％⇒9.37％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.35％⇒9.04％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物−0.14％⇒-0.06 %（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物−0.08％⇒+0.01％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.09％⇒＋0.15％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.31％⇒+0.32％（08年10/27=+10.71％）《KY》