[ドル・円通貨オプション]変動率低下、ドル・円相場がレンジ入りでOP売り

*01:03JST [ドル・円通貨オプション]変動率低下、ドル・円相場がレンジ入りでOP売り
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。ドル・円相場がレンジ入りしたためオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに強まった。

■変動率
・1カ月物9.47％⇒9.24％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.70％⇒8.60％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.42％⇒8.36％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.22％⇒8.21％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.09％⇒＋0.1％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.32％⇒+0.34％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.55％⇒+0.58％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.79％⇒+0.81％（08年10/27=+10.71％）《KY》