[通貨オプション]変動率低下、リスク警戒感が後退

*05:35JST [通貨オプション]変動率低下、リスク警戒感が後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。
リスクリバーサルで円コールスプレッドはまちまち。短期物で、円先安感に伴う円プット買いが強まった一方で、中長期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが連日で一段と強まった。

■変動率
・1カ月物6.03％⇒5.88 %（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.27％⇒6.12 %（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.50％⇒6.42%（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.78％⇒6.74%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.57％⇒+0.53 %（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.66％⇒+0.68 %（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.75％⇒+0.77%（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.83％⇒+0.86 %（08年10/27=+10.71％）《KY》