[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる

*05:35JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感が強まり、オプション買いが強まった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率は
・1カ月物5.73％⇒6.04％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.10％⇒6.25％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.39％⇒6.47％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.70％⇒6.76％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.46％⇒+0.57％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.60％⇒+0.66％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.69％⇒+0.75％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.79％⇒+0.83％（08年10/27=+10.71％）《KY》