[通貨オプション]変動率低下、ドル・円上昇一服でOP買い後退

*05:35JST [通貨オプション]変動率低下、ドル・円上昇一服でOP買い後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円相場の上昇が一服したためオプション買いも後退した。

リスクリバーサルはまちまち。短期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した一方で、中長期物では円先安感に伴う円プット買いが継続した。

■変動率は
・1カ月物5.92％⇒5.66％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.09％⇒5.93％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.33％⇒6.18％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.66％⇒6.55％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.26％⇒＋0.29％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.45％⇒+0.45％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.59％⇒＋0.58％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.73％⇒＋0.71％（08年10/27=+10.71％）《KY》