[通貨オプション]変動率上昇、OP買い再燃、リスク警戒感が強まる

*05:35JST [通貨オプション]変動率上昇、OP買い再燃、リスク警戒感が強まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが一段と加速した。

■変動率
・1カ月物7.06％⇒7.20％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.09％⇒7.18％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.14％⇒7.19％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.17％⇒7.19％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.83％⇒＋0.78％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.91％⇒＋0.85％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.95％⇒＋0.90％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.96％⇒＋0.93％（08年10/27=+10.71％）《KY》