[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*04:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場はまちまち。調整色が強かった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに拍車がかかった。

■変動率
・1カ月物5.58 %⇒5.58％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.78 %⇒5.80％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.97％⇒5.95 %（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.29％⇒6.30%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.35％⇒+0.46 % （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.49％⇒+0.56 %（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.60％⇒+0.64% （08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.70％⇒+0.74%（08年10/27=+10.71％）《KY》