[通貨オプション]変動率低下、週末要因やリスク後退でOP売り

*04:35JST [通貨オプション]変動率低下、週末要因やリスク後退でOP売り
ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因やリスク警戒感が後退したためオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは引き続き小動き。調整が続いた。

■変動率
・1カ月物5.34％⇒5.17 %（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.76％⇒5.69 %（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.90％⇒5.83 %（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.23％⇒6.19 %（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.30％⇒+0.29 %（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.44％⇒+0.45 %（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.56％⇒+0.56 %（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.70％⇒+0.69 %（08年10/27=+10.71％）《KY》