[通貨オプション]OP買い加速、レンジ抜けで

2021年3月6日 05:45

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記事提供元:フィスコ


*05:45JST [通貨オプション]OP買い加速、レンジ抜けで
_NEW_LINE__ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。レンジ相場抜けでオプション買いにさらに拍車がかかった。

リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。
■変動率
・1カ月物6.29%⇒6.36%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.45%⇒6.51%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.67%⇒6.76% (08年10/24=25.50%)
・1年物 6.94%⇒7.00%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.11%⇒+0.11%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.62%⇒+0.61%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.98%⇒+0.99%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.27%⇒+1.26%(08年10/27=+10.71%)《KY》

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