[通貨オプション]変動率低下

2021年3月3日 05:40

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記事提供元:フィスコ


*05:40JST [通貨オプション]変動率低下


ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場抜けを織り込むオプション買いが後退した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物6.06%⇒6.02%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.30%⇒6.23%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.73%⇒6.64% (08年10/24=25.50%)
・1年物 7.04%⇒6.96%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.21%⇒+0.22%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.66%⇒+0.69%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.03%⇒+1.05%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.29%⇒+1.31%(08年10/27=+10.71%)《KY》

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