[通貨オプション］R/R、円プット買い強まる

*05:50JST [通貨オプション］R/R、円プット買い強まる

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。リスク警戒感が後退し、オプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが優勢となった。

■変動率
・1カ月物6.56％⇒6.19％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.58％⇒6.37％ （08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.75％⇒6.63％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.95％⇒6.86％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.83％⇒＋0.77％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.05％⇒＋1.00％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.22％⇒＋1.20％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.39％⇒＋1.36％（08年10/27=+10.71％）《KY》