[通貨オプション］OP買い強まる、レンジ抜けで

*05:50JST [通貨オプション］OP買い強まる、レンジ抜けで

ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。レンジ抜けでオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段落した。

■変動率
・1カ月物6.46％⇒6.69％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.49％⇒6.67％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.59％⇒6.76％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.78％⇒6.84％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.05％⇒＋1.04％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.35％⇒＋1.32％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.51％⇒＋1.48％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.68％⇒＋1.66％（08年10/27=+10.71％）《KY》