[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

2020年10月30日 04:50

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記事提供元:フィスコ


*04:50JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退

ドル・円オプション市場はまちまち。調整色が強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退した

■変動率
・1カ月物8.58%⇒8.38%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.67%⇒7.74%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.55%⇒7.57%(08年10/24=25.50%)
・1年物 7.57%⇒7.55%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.52%⇒+1.45%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.84%⇒+1.80%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.06%⇒+2.02%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.19%⇒+2.15%(08年10/27=+10.71%)《KY》

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