[通貨オプション]変動率低下、週末要因やリスク警戒感の後退でOP売り

2020年9月26日 04:45

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記事提供元:フィスコ


*04:45JST [通貨オプション]変動率低下、週末要因やリスク警戒感の後退でOP売り


ドル・円オプション市場で変動率は低下した。週末要因やリスク警戒感の後退でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。短期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物6.28%⇒6.10%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.70%⇒8.58%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.17%⇒8.12%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.01%⇒7.95%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.98%⇒+0.96%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+2.07%⇒+2.05%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.22%⇒+2.22%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.40%⇒+2.40%(08年10/27=+10.71%)《KY》

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