[通貨オプション］変動率6カ月物除き低下、レンジ相場でOP売り続く

*02:48JST [通貨オプション］変動率6カ月物除き低下、レンジ相場でOP売り続く

ドル・円オプション市場で変動率は6カ月物を除いて連日低下した。リスク警戒感の後退やレンジ相場を受けたオプション売りが全般的に続いた。

リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物6.62 %⇒6.51％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.18％⇒8.05％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.69％⇒7.69％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.63％⇒7.60％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.99％⇒＋1.02％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.73％⇒＋1.68％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.02％⇒＋2.04％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.31％⇒＋2.29％（08年10/27=+10.71％）《KY》