[通貨オプション]調整

2020年8月20日 01:27

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記事提供元:フィスコ


*01:27JST [通貨オプション]調整


ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物でオプション買いが一段落した一方、3カ月物以降で買いが継続し2週間ぶり高水準となった。

リスクリバーサルでは動意乏しく調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物6.93%⇒6.92%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.21%⇒8.25%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.78%⇒7.81%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.66%⇒7.71%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.11%⇒+1.11%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.84%⇒+1.78%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.08%⇒+2.08%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.34%⇒+2.35%(08年10/27=+10.71%)《KY》

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