[ドル・円通貨オプション］まちまち

*01:57JST [ドル・円通貨オプション］まちまち

ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物ではオプション買いが継続したが、3カ月物以降では買いが一段落した。

リスクリバーサルでは全般的にドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。1カ月物は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物7.30％⇒7.38％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.42％⇒7.4％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.98％⇒7.97％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.78％⇒7.74％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.20％⇒＋1.20％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.64％⇒＋1.62％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.17％⇒＋2.16％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.39％⇒＋2.38％（08年10/27=+10.71％）《KY》