[通貨オプション]1カ月物変動率は過去最低付近、OP売り、レンジ相場受け

*05:17JST [通貨オプション]1カ月物変動率は過去最低付近、OP売り、レンジ相場受け

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となり、特に1カ月物は過去最低水準付近で推移した。

リスクリバーサルはまちまち。引き続き調整が続いた。

■変動率
・1カ月物4.38％⇒4.23％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.25％⇒5.23％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.73％⇒5.71％　（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.50％⇒6.46％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.93％⇒＋0.90％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.28％⇒＋1.29％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.52％⇒＋1.50％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.82％⇒＋1.81％（08年10/27=+10.71％）《KY》