通貨オプション：OP買い再燃、東京市場再開で

*02:22JST 通貨オプション：OP買い再燃、東京市場再開で
ドル・円オプション市場で変動率は全般的に上昇。東京市場の再開に伴いオプシ
ョン買いも再燃した。リスクリバーサルでは全般的にドル・円の下値ヘッジ目的の
円コール買いが優勢となった。

■変動率
・1ヶ月物8.14％⇒8.36％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.49％⇒8.68％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.81％⇒8.85％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.12％⇒9.14％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水
準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物-0.30％⇒-0.25％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.46％⇒-0.42％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.67％⇒-0.64％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.86％⇒-0.85％（8年10/27=+10.71％）《KK》