MSCIがバーラモデルの新シリーズを導入

新しいシステマティック・エクイティ・ストラテジーズ・シリーズは初めて集中リスクに対応 「バーラ日本株式モデル」はシリーズ初の単一国モデル

（東京）- （ビジネスワイヤ） -- 投資意思決定支援ツールの世界的大手のMSCI（NYSE: MSCI）は本日、MSCIの新しいリスクモデリング・アプローチであるシステマティック・エクイティ・ストラテジーズ（SES）による単一国マルチファクターモデルの新しいシリーズを導入したと発表しました。SESファクターにより、これまでは見えていなかったマネジャーのリスクとリターンの源泉を捉えることができ、ポートフォリオの透明性が向上します。リスクモデルの精度と説明力も改善され、特に経済危機の時期に有効です。バーラ日本株式モデル（JPE4）は、新しいSESシリーズの最初のモデルです。

リサーチ活動を主導したMSCI株式分析リサーチ責任者のメフメト・バイラクタルは次のように述べています。「市場の不確実性と変動が続く中で、優れたリスク管理を求める声が機関投資家の中で高まっています。MSCIのSESファクターの導入は、このニーズに直接応えるものです。リスクモデリングへのこの革新的な新しいアプローチにより、ポートフォリオ・マネジャーは、独自のリスク源、中でも集中リスクに関するものを捉えることができます。また、自己の戦略のリスクとリターンの要因に対して、意義ある洞察を初めて得ることができるようになります。」

SESファクターに加え、JPE4には毎日のモデルのアップデートとボラティリティ・レジーム調整の機能が含まれています。これは、マネジャーが現在の市場環境を反映したリスクを予想する際に役立ちます。また、このモデルには日本についての新たなデータが含まれていますので国内の証券の予想が改善されます。日本の株式市場を幅広く対象とし、3600銘柄を超える日本の証券がカバーされています。

MSCIの株式ポートフォリオ管理分析担当マネジングディレクターのピーター・ザンガリは次のように述べています。「JPE4では、日本の証券に関する新たなリスク源に対してこれまでにない視点を得ることができます。バーラSESシリーズの開発と導入は、投資家が求めるツールを提供してポートフォリオの管理を支援するという当社の使命における新たな重要なステップです。」

バーラ日本株式モデルに関する詳細をご覧ください。

MSCIについて

MSCIは、資産運用会社、銀行、ヘッジファンド、年金基金などの世界の投資家に投資意思決定支援ツールを提供するリーダー企業です。MSCIの製品とサービスには、指数、ポートフォリオ・リスクおよびパフォーマンス分析、ガバナンス用ツールがあります。

当社の主力製品には、MSCI世界株価指数（世界で7兆米ドル近くの資産がこの指数をベンチマークとしていると推定されています1）、バーラ複数資産クラス要因モデル、ポートフォリオ・リスクおよびパフォーマンス分析、リスクメトリクス複数資産クラス市場・信用リスク分析、IPD不動産情報・指数・分析、MSCI ESG（環境・社会・ガバナンス）リサーチのスクリーニング・分析・格付け、ISSガバナンス・リサーチおよび委託議決権行使・報告サービス、およびFEAエネルギーおよびコモディティー市場向けバリュエーションモデルとリスク管理ソフトウエアがあります。MSCIはニューヨークに本社を置き、世界各地に調査オフィスと営業オフィスを構えています。

¹ 2012年9月30日時点。2013年1月31日のeVestment、リッパー、ブルームバーグの発表に基づく。

MSCIの詳細については、当社ウェブサイト（www.msci.com）をご覧ください。

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前記のいずれの規定も損なうことなく、また適用法が認める最大限の範囲で、情報提供者は、損害の可能性について通知を受けた場合でも、いかなる場合も本情報に関して、直接的、間接的、特別、懲罰的、結果的（遺失利益を含む）あるいは他の損害に対して責任を負うものではありません。この記述は、適用法により除外または制限できない責任を除外または制限するものではありません。これには、場合によって自己、その従業員、代理人または下請け業者の過失または意図的な義務不履行によって発生した限りでの死亡または人身傷害に対する責任が含まれますがこれらに限定されません。

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