[通貨オプション]R/R、円プット買い加速

*03:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い加速

ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて上昇。ドル・円相場のレンジ突破の思惑にオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。円コールスプレッドは1カ月物は2月初旬と同様、年初来で最小水準で推移した。

■変動率

・1カ月物9.52％⇒9.63％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物10.43％⇒10.46%（08年10/24＝31.044％）・6カ月物10.29％⇒10.32%（08年10/24＝25.50％)・1年物10.00％⇒9.99 %（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋0.99％⇒+0.85%（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋1.54％⇒+1.42%（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.42％⇒+1.31%（08年10/27=+10.71％）・1年物＋1.28％⇒+1.17%（08年10/27=+10.71％）《KY》