[通貨オプション]OP売り、レンジ相場受け

*03:35JST [通貨オプション]OP売り、レンジ相場受け
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場を受けてオプション売りが一段と強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した一方で、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率

・1カ月物12.15％⇒11.59％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物11.26%⇒10.94％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物10.94%⇒10.74％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.39 %⇒10.28％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物+1.61%⇒＋1.52％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物+1.66%⇒＋1.62％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物+1.58%⇒＋1.57％（08年10/27=+10.71％）・1年物+1.38%⇒＋1.37％（08年10/27=+10.71％）《KY》