[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*04:42JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場はまちまち。短期物ではイベントリスクを受けたオプション買いが強まった一方で、中長期物はレンジ相場の思惑に売られた。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いに比べて、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率・1カ月物14.20%⇒14.44％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物13.06%⇒13.00％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物12.11%⇒12.03％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.02%⇒10.95％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物+1.42 %⇒＋1.37％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.42%⇒＋1.40％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.25%⇒＋1.21％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.91%⇒＋0.90％（08年10/27=+10.71％）《KY》