[通貨オプション]まちまち

*04:05JST [通貨オプション]まちまち
ドル・円オプション市場はまちまち。短中期物ではドル・円のレンジ相場でオプション売りが継続したが、1年物は変わらずだった。

リスクリバーサルでは、3カ月物を除いて、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物13.29％⇒12.93％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.97％⇒11.99％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.24％⇒11.22％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.44％⇒10.44％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.65％⇒＋0.60％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.51％⇒＋0.51％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.27％⇒＋0.22％（08年10/27=+10.71％）
・1年物−0.13％⇒−0.18％（08年10/27=+10.71％）《KY》