[ドル・円通貨オプション]R/R円プット買い一段と強まる

*03:35JST [ドル・円通貨オプション]R/R円プット買い一段と強まる
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。週末でオプションの売り戻しが強まったほか、ドル・円相場の上昇が一段落したことによるオプション売りがさらに強まった。

リスクリバーサルでは円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物13.47％⇒12.95％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.79％⇒12.68％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物12.09％⇒12.19％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.43％⇒11.55％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.46％⇒+0.67%（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.02％⇒+0.61%（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.49％⇒+0.28%（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.07％⇒-0.19%（08年10/27=+10.71％）《KY》