NY為替：[通貨オプション]OP買い、RR縮小が継続

*02:23JST NY為替：[通貨オプション]OP買い、RR縮小が継続
　ドル・円オプション市場で変動率はさらに上昇。スポット相場が一時133円まで上昇し、約20年ぶりのドル高・円安水準更新が続いており、動意が一段と強まった。

リスクリバーサルでは縮小。1カ月物、3カ月物で円先安感に伴う円プット買い優勢。6カ月物、1年物でも円コール買いはさらに後退した。

■変動率
・1カ月物10.95％⇒11.31％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物10.39％⇒10.69％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.07％⇒10.33％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.66％⇒9.89％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.00％⇒-0.26％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.07％⇒-0.15％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.10％⇒＋0.07％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.12％⇒＋0.03％（08年10/27=+10.71％）《KK》