[ドル・円通貨オプション]OP買い、ドル・円先高観やリスク警戒感

*04:35JST [ドル・円通貨オプション]OP買い、ドル・円先高観やリスク警戒感
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。ドル・円の先高感を受けたオプション買いやリスク警戒感を受けた買いが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。短期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した一方で、中長期物では円先安観に伴う円プット買いが続いた。

■変動率
・1カ月物7.57％⇒7.79％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.54％⇒7.72％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.52％⇒7.71％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.6％⇒7.73％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物−0.01％⇒＋0.1％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.4％⇒＋0.47％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.71％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.98％⇒＋0.91％（08年10/27=+10.71％）《KY》