[通貨オプション]R/R、円プット買い一段と強まる

*04:11JST [通貨オプション]R/R、円プット買い一段と強まる
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感を受けたオプション買いがさらに後退した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物7.10％⇒7.00％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.04％⇒7.09％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.21％⇒7.18％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.34％⇒7.33％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.18％⇒+1.10％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.33％⇒+1.32％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.42％⇒+1.41％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.51％⇒+1.49％（08年10/27=+10.71％）《KY》