[ドル・円通貨オプション] OP買い、リスク警戒感が上昇

*04:26JST [ドル・円通貨オプション] OP買い、リスク警戒感が上昇
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ロシアのウクライナ攻撃激化を受け、リスク警戒感が上昇し、オプション買いが加速。年初来で最高となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。

■変動率
・1カ月物7.08％⇒8.11 %（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.11％⇒7.82 %（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.20％⇒7.81%（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.33％⇒7.69％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.35％⇒+1.70％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.45％⇒+1.74％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.49％⇒+1.71％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.55％⇒+1.70％（08年10/27=+10.71％）《KY》