[ドル・円通貨オプション]OP売り継続、レンジ相場で

*05:35JST [ドル・円通貨オプション]OP売り継続、レンジ相場で
ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を織り込み、オプション売りが続いた。

リスクリバーサルはまちまち。短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが強まったが、1年物では円コール買いが続いた。

■変動率
・1カ月物7.19％⇒6.88％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.13％⇒6.85％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.19％⇒7.03％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.33％⇒7.24％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+1.30％⇒＋1.21％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.44％⇒＋1.39％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.48％⇒＋1.47％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.53％⇒＋1.54％（08年10/27=+10.71％《KY》