[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*05:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でオプション買いが強まった一方、6カ月物、1年物ではオプション買いが後退。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べて円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物7.13％⇒7.24％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.03％⇒7.06％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.20％⇒7.15％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.31％⇒7.27％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.41％⇒＋0.26％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.48％⇒＋0.38％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.55％⇒＋0.48％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.64％⇒＋0.59％（08年10/27=+10.71％）《KY》