[通貨オプション]変動率一段と上昇、レンジ抜けでOP買い加速

*04:35JST [通貨オプション]変動率一段と上昇、レンジ抜けでOP買い加速
ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。ドル・円相場のレンジ抜けで、オプション買いが一段と加速し、1カ月物は2カ月ぶりの高水準。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退し、円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.53％⇒5.81％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.73％⇒5.88％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.91％⇒6.03％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.21％⇒6.29％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.10％⇒＋0.10％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.34％⇒＋0.31％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.49％⇒＋0.48％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.64％⇒＋0.63％（08年10/27=+10.71％）《KY》