[通貨オプション]変動率低下続く、R/Rは円プット買い優勢に

*02:29JST [通貨オプション]変動率低下続く、R/Rは円プット買い優勢に
　ドル・円オプション市場で変動率は引き続き低下。10日予定の米・5月消費者物価指数の発表待ちで、こう着感が強まる状況を反映へ。

　リスクリバーサルは円コールスプレッドが小幅縮小。全期間で円先安感に伴う円プット買いが優勢になった。

■変動率
・1カ月物5.36％⇒5.24％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.64％⇒5.55％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.06％⇒5.98％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.48％⇒6.43％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.08％⇒＋0.07％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.35％⇒+0.34％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.63％⇒+0.62％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.92％⇒+0.90％（08年10/27=+10.71％）《KK》