[通貨オプション]米国祭日明けのOP買戻し

*04:40JST [通貨オプション]米国祭日明けのOP買戻し
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。米国祭日明け、オプションの買戻しが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。短中期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まったが、長期物は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物5.54％⇒5.77％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.82％⇒5.90％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.20％⇒6.26％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.61％⇒6.62％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.11％⇒＋0.13％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.40％⇒＋0.41％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.68％⇒＋0.68％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.95％⇒＋0.95％（08年10/27=+10.71％）《KY》