[通貨オプション]変動率低下、レンジ相場受け

2021年4月9日 04:40

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記事提供元:フィスコ


*04:40JST [通貨オプション]変動率低下、レンジ相場受け
ドル・円オプション市場で変動率は低下した。ドル・円のレンジ相場を受けて、オプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは1年物を除いて、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。1年物は変わらず。

■変動率
・1カ月物6.28%⇒6.09% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.40%⇒6.38%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.63%⇒6.59% (08年10/24=25.50%)
・1年物6.82%⇒6.77%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.40%⇒+0.44%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.72%⇒+0.74%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.03%⇒+1.05%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.26%⇒+1.26%(08年10/27=+10.71%)《KY》

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